PhD thesis supervision

Students

  • Valention Henon - PhD in Science (option : Statistics), started in October 2023, co-supervised with Prof. Thomas Verdebout.
  • Julie Huyghe - PhD in Science (option : Actuarial Science), started in October 2021.
  • Pierre-Alexandre Simon - PhD in Science (option : Actuarial Science), defended in January 2026.
  • Pierre Zuyderhoff - PhD in Science (option : Actuarial Science), defended in September 2021.
  • Samuel Piveteau - PhD in Science (option : Actuarial Science), defended in July 2021, co-supervised with Prof. Christian Robert.
  • Florian Pechon - PhD in Science (option : Actuarial Science), defended in December 2019, co-supervised with Prof. Michel Denuit.

Prizes

  • 2026 Olbrechts-Tyteca Fund Prize for Pierre-Alexandre Simon's doctoral thesis.
  • JoCo 2024 ASTIN Best Paper Prize Award for Pierre-Alexandre Simon’s paper, "Bivariate Poisson credibility model and bonus-malus scale for claim and near-claim events" (North American Actuarial Journal, 29(1), 74-93).
  • 2021 Olbrechts-Tyteca Fund Prize for Pierre Zuyderhoff's doctoral thesis.

Membership of PhD juries

  • Freek Holvoet (2026), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium. Deep learning applications in non-life insurance pricing and risk management. Supervisor: Prof. Katrien Antonio.
  • Felix Lukas Wolf (2024), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. Stochastic models in xVA with applications to collateralisation and exposure simulation. Supervisors: Prof. Griselda Deelstra and Prof. Lech A. Grzelak.
  • Henning Zakrisson (2024), Stockholm University, Stockholm, Sweden. Tree-based machine learning methods with non-life insurance applications. Supervisors: Prof. Mathias Lindholm and Prof. Filip Lindskog.
  • Roxane Turcotte (2023), Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada. Approches statistiques semi-paramétriques pour la modélisation longitudinale du risque en assurance. Supervisor: Prof. Jean-Philippe Boucher.
  • Gaspard Bernard (2023), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. New robust tests for problems on the eigenvalues of scatter matrices. Supervisor: Prof. Thomas Verdebout.
  • Roba Bairakdar (2023), Concordia University, Montreal, Canada. Catastrophe insurance risk: estimation of the tail distortion risk measure and earthquake and wildfire insurance risk modeling. Supervisor: Prof. Mélina Mailhot.
  • Julien Rémy (2023), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. Inference on directions under weak identifiability. Supervisors: Prof. Thomas Verdebout and Prof. Davy Paindaveine.
  • Corrado De Vecchi (2022), Vrije Universiteit van Brussel, Brussels, Belgium. Essays on optimal portfolio choices and model risk assessment. Supervisors: Prof. Carole Bernard and Prof. Steven Vanduffel.
  • Alan Xian (2022), UNSW Business School, Sydney, Australia. Understanding and predicting large time series with Markov-modulated non-homogeneous Poisson processes. Supervisors: Prof. Benjamin Avanzi, Prof. Greg Taylor and Prof. Bernard Wong.
  • Pierre Montesinos (2021), Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France. Contributions à la mesure et à la gestion du risque de base en assurance. Supervisor: Prof. Stéphane Loisel.
  • Hamza Hanbali (2019), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium. Systematic risk in long-term insurance business. Supervisor: Prof. Jan Dhaene.
  • Yves Staudt (2019), Université de Lausanne, Lausanne, Switzerland. On customer relationship management and pricing using machine learning techniques in non-life insurance. Supervisor: Prof. Joël Wagner.
  • Samuel Gbari (2017), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium. Actuarial challenges in mortality modelling. Supervisor: Prof. Michel Denuit.
  • Matthieu Simon (2017), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. Markov-modulated processes: Brownian motions, option pricing and epidemics. Supervisors: Prof. Griselda Deelstra and Prof. Guy Latouche.
  • Anastasios Bardoutsos (2016), Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium. Econometric models for insurance applications: essays on Bayesian mortality models, heavy tails and extreme value statistics with censored data. Supervisor: Prof. Katrien Antonio.
  • Christopher Van Weverberg (2015), Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. Contributions to the study of affine processes with applications in insurance. Supervisors: Prof. Griselda Deelstra and Prof. Pierre Patie.
  • Hassan Omidi Firouzi (2014), Université de Montréal, Montreal, Canada. On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes. Supervisors: Prof. Manuel Morales and Prof. Mélina Mailhot.
  • Mélina Mailhot (2012), Université Laval, Quebec, Canada. Mesures de risque et dépendance. Supervisors: Prof. Hélène Cossette, Prof. Etienne Marceau and Prof. Mhamed Mesfioui.

Master thesis supervision

2025–2026

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Louise Godallier – Assurance indemnitaire, paramétrique et hybride : quels arbitrages pour la couverture des risques?
  • Adrien Jamar – Étude de la dépendance entre fréquence et sévérité des sinistres en tarification non-vie.
  • André Ndem – Recalibration isotonique et auto-calibration en assurance non-vie.
  • Joyce Simeu Domche – Balance et équité dans la tarification de l’assurance non-vie par multicalibration.
  • Lea Tueguem Goundze – Consistency of performance measures under autocalibration.

2024–2025 (sabbatical year)

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Pierre-Alexandre Simon – DPTree and DPForest: Tree-based methods fulfilling demographic parity.
  • Yvan Lele Lele – Modèle semi-markovien multi-états pour le provisionnement individuel des sinistres en assurance non-vie.

2023–2024

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Ryan Maâmer – Amélioration des performances d’un modèle grâce à l’auto-calibration.
  • Mohamed Garti Moulki – Modélisation prédictive des coûts de réparation automobile.
  • Zakaria Akrouh – Crédibilité hiérarchique et modèles linéaires généralisés : application à l’assurance incendie commerciale.
  • Denis Vanherteryck – Clustering de données hiérarchiques nominales pour le produit RC entreprise : une introduction à la tarification.
  • Sarah Nonkpin – Optimisation de la tarification commerciale en assurance non-vie via des méthodes de machine learning.

2022–2023

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • John Kevin Leffe Gabary – Optimisation de la tarification en assurance grâce à l'autocalibration: étude comparative des modèles GLM, GAM et GBM.
  • Jean-Baptiste Njifondum – Wasserstein random forest: application sur une base de données d'assurance non-vie.
  • Kodjo Mawuli Odi – Implémentation de l'intelligence artificielle et son impact dans le secteur assurantiel belge.
  • Elisabeth Raes – Test de détection de dépendance positive en moyenne pour une partie restreinte du portefeuille.
  • Harrison Verelst – Wasserstein boosting trees algorithm for count data, with application to claim frequencies in motor insurance.

2021–2022

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Ivan Beyegue – Extension de l'étude sur les bornes du tau de Kendall et du rho de Spearman pour des variables continues zero-inflated et leur application en assurance.
  • Sophie De Vogelaer – Le cyberrisque en assurance: Exposition silencieuse et scénarios d'accumulations.
  • Saad Ghallab – Impact du choix de la métrique d'optimisation sur des modèles de Machine Learning dans le cadre de la classification.
  • Alexandre Van Grimbergen – Comparaison entre le Boosting et le Gradient Boosting pour les distributions de Tweedie avec fonction de lien log et autocalibration.
  • Félix Welter – Impact of autocalibration on the performance of predictive models in actuarial pricing based on concentration and Lorenz curves.

2020–2021

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Nicolas Ciatto – Méthodes de crédibilité dans le cadre d'une tarification a posteriori et d'assainissements.
  • Trixia Coudyser – Comparaison entre le boosting et le gradient boosting pour les distributions de Tweedie avec fonction de lien log.
  • Pharah Lallmahomed – Etude d'une approche client basée sur la responsabilité civile vie privée et la protection juridique.
  • Nicolas Leduc – Reserving for portfolio management optimisation with a SII horizon.
  • Zoé Sente – Usage of telematics data in auto pricing.
  • Damien Van Wynsberghe – Choix d'un modèle grâce aux mesures de performance.

2019–2020

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Tarak Ben Ameur – Damage locations detection.
  • Julie Huyghe – Courbes de performance comme outil de comparaison de modèles.
  • Lukasz Przesniak – Fire portfolio optimization.
  • Alberto Rwabukamba – Clustering of nominal variables.
  • Bèla Shi – Comparaison de modèles avant et après binarisation de variables continues.
  • Alex Ternes – Backtesting de cash-flows en assurance-vie individuelle.

2018–2019

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Naïm Ben Lahcen – Pricing d’un portefeuille incendie sur base des méthodes arborescentes de machine learning.
  • François Bonjean – Statistical learning for third party insurance: claim frequency model comparison and measure.
  • Florent Devière – AXA Belgium : Méthodes de provisionnement pour la TRC et la RC10.
  • Patryk Koperski – Tarification des flottes de véhicules.
  • Calogero Pace – Méthodes de machine learning: modélisation de probabilités de transferts.
  • Marino Merzouk San Lorenzo – Neural networks and t-distributed stochastic neighbor embeddings in the context of MTPL pricing.

2017–2018

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Bilal Benali – Méthodes de machine learning: modélisation des fréquences de sinistres.
  • Yassine El Ghamry – Impact des conditions météorologiques sur la fréquence des sinistres en Responsabilité Civile Automobile.
  • Mathieu Lopes Luis – Modèles paramétriques et méthodes de machine learning appliqués à la tarification automobile.
  • Lorenzo Salvatore – Méthodes de machine learning appliquées à la prédiction d'accidents corporels.

2016–2017

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Jérémy Danino – Tables de mortalité stochastiques: le modèle de décroissance exponentielle.
  • Charlotte Gaudy – Machine learning application of predictive underwriting in life insurance.
  • Rubi Marin Ponce – L'indexation médicale dans les assurances soins de santé.
  • Lise Plamont – Allocation de capital.

2015–2016

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Younes Abarchan – Etude de rentabilité du takaful: l'assurance vie islamique.
  • Nicolas Bouzidi – Etude des chocs de souscription vie sous solvabilité II: granularité, sensibilité et méthodes d'apprentissage.
  • Julien Callant – Analyse d'une mesure de risque en théorie de la ruine.
  • Dogbe Etshri – Optimisation des simulations dans le cadre de portefeuille d'assurance vie.
  • Patrick Hilger – Longevity risk modeling and approximations in the Lee-Carter model.
  • Oscar Jottrand – A study of modern aggregated reserving methods.
  • David Meiller – Méthodes de tarification à l'expérience et à l'exposition des excédents de sinistre incendie.
  • Yassine Mossati – Estimation des réserves basées sur le modèle individuel.
  • Marion Villard – L'impact des cycles marché en assurance non vie.

2014–2015

Master’s thesis in actuarial science at ULB :
  • Mehdi Alessandrello – Elaboration de modèles de mortalité à partir de facteurs socio-économiques.
  • Gilles Belleflamme – Scoring sinistre, utilisation de sinistralités multiples et prises en compte des historiques.
  • Jean-François Bonneville – Projection de mortalité sur base des taux d’amélioration plutôt que les taux instantanés de mortalité.
  • Adil Haddouch – Application des modèles linéaires généralisés sur les coûts de réparation.
  • Raphaël Haziza – Application de la théorie des valeurs extrêmes à la tarification en responsabilité civile automobile.
  • Paul Gernay – Catastrophe modeling using a Markov-switching multifractal model.
  • Sultan Zahid – Individual loss reserving. Prediction of reserves with Monte-Carlo simulations.

2013–2014

Master’s thesis in actuarial science at Laval University :
  • Yannick Bouobda Kenmoe – Méthodes de provisionnement dans le cadre de Solvency II.
  • Mohamed Amine Lkabous – Propriétés de mesures de risque dérivées de la théorie de la ruine.

2012–2013

Master’s thesis in actuarial science at Laval University :
  • Boubacar Dia – Méthode d’estimation des réserves en IARD basée sur la théorie de la crédibilité.